请问GARCH中的阶数p,q如何确定 - 经管之家

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请问GARCH中的阶数p,q如何确定

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收藏 2011-07-15

这块内容书上讲的好像都不是很清楚，有的只是说一般用（1,1）（1,2）（2,1）就可以了，但是也没说为什么，请问有什么选取标准码？

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2011-7-15 11:25:24

所有滞后期的选择原理基本都是一样的无非是用 AIC、 SC准侧对数似然值去确定
GARCH模型一般选择（1 1）就够了

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