实验二 GARCH模型的识别与估计

【实验目的】

1.掌握GARCH类模型的构造特点。

2.学会使用特定的检验方法识别GARCH效应。

3.学会S-Plus中GARCH类模型的估计方法，并能使用信息准则优选模型。

实验三杠杆效应的识别与建模

【实验目的】

1.掌握杠杆效应的定义和特征。

2.学会使用特定的检验方法识别杠杆效应。

3.学会S-Plus中EGARCH模型和TAR-GARCH模型估计具有杠杆效应的模型，并能使用信息准则优选模型。