大家好：最近在研究2sls，我的面板数据中自变量X是0-1变量，Y是连续变量，在缓解内生性问题时，导师说用2sls，但我查阅资料后发现第一阶段中的X从原模型自变量变为因变量，照理说不应该使用ols回归，而是logit或probit(即使用heckman检验)。
X为企业产权。国有1，非国有0
Y为企业数字化水平，来自国泰安，连续变量

想请教大家：
①自变量为0-1变量能否仍使用2sls回归？(论文只有一个自变量x，控制变量$Control)
②如果使用heckman代码应该如何写？使用heckman是否更加合理？

• *2sls代码*
• xi:ivreg2 Y $Control i.ind i.year (X = IV),first
• //2sls若可以，如何聚类到个体？我一添加cluster就报错。
  

• *heckman代码*
• glob Control Size Lev ROA Cashflow Board Indep TobinQ FirmAge INST
• gen Y_dummy = (Y != .)
• global select "select(Y_dummy = IV X  $Control i.ind i.year) twostep
• //不确定这里该不该加内生性解释变量    ↑
• heckman Y X $Control i.ind i.year , $select
• //回归结果不收敛，且也没有聚类到个体