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求助!!建立VAR模型一定要存在格兰杰因果吗?
楼主
Amnesia-
659
4
收藏
2023-02-18
悬赏
20
个论坛币
未解决
本科毕业论文,使用VAR模型,但是代入数据后发现研究对象之间并不存在显著的格兰杰因果,请问不存在格兰杰因果可以继续构建VAR模型并且分析脉冲响应和方差分解吗?
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全部回复
沙发
Amnesia-
2023-2-18 23:26:26
求解答!!!
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藤椅
hunb90
2023-3-14 08:45:30
调整一下滞后期数,再看看有没有格兰杰因果关系
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板凳
p1p1p1yyyyy
2023-4-4 15:55:21
不可以,必须要有格兰杰因果才可以接着做
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报纸
DAWN1406
2023-4-20 13:43:25
VAR模型时,如果原始序列平稳此时不需要进行协整检验,直接进行VAR模型分析即可,并且可进行格兰杰因果检验。如果出现原始序列不平稳且满足同阶单整(且通过协整检验),此时是否进行格兰杰检验并没有固定要求,此时如果要进行格兰杰检验,通常应该以差分后的序列数据进行,而非原始不平稳序列数据。
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