求助！建立VAR模型一定要存在格兰杰因果吗？

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收藏 2023-02-18

本科毕业论文，使用VAR模型，但是代入数据后发现研究对象之间并不存在显著的格兰杰因果，请问不存在格兰杰因果可以继续构建VAR模型并且分析脉冲响应和方差分解吗？

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2023-2-25 12:03:22

不可以，说明没有时间上影响的显著性，脉冲响应画出来的图一般也会是方差很大无法分析的。
我理解的是格兰杰只是预先看一下可能的结果，虽然不是必须的，但是格兰杰不好，VAR的结果一般不会很好

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2023-4-20 13:45:54

VAR模型时，如果原始序列平稳此时不需要进行协整检验，直接进行VAR模型分析即可，并且可进行格兰杰因果检验。如果出现原始序列不平稳且满足同阶单整（且通过协整检验），此时是否进行格兰杰检验并没有固定要求，此时如果要进行格兰杰检验，通常应该以差分后的序列数据进行，而非原始不平稳序列数据。

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