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2023-03-14
我的数据是以日为单位的,总共有803个数据,时间跨度为2020.1.20-2022.4.1,有大佬知道VAR模型中的脉冲响应函数和方差分解的滞后期可以设定为1-800期吗?我时间序列设定过1-20期,看不出波动,只有设定为1-800期波动才能看得出来,不知道对不对。求解答!
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2023-3-23 10:23:55
1-800期画出来的图不也得很大吗,800期说明你这个前期滞后影响很小呀,建议从理论上推测下是否具有滞后作用不一定非得按照VAR模型,不行可以试试GMM模型
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