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2011-08-03
悬赏 30 个论坛币 未解决

请用MATLABR等金融软件计算2种不同portfolio VaR Expected Shortfall

请用 delta-normal, delta-gamma, montecarlorisk-metrics中的三种不同方法求VARExpected Shortfall 的值和图像。

第一种portfolio是在Blackschole模型下的European option portfolio

第二种是在Vasicek模型下的 European call + Zero Coupon Bond portfolio

Portfolio 1和2详见附件,谢谢!急用!

  

  


VaR题目.doc

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2011-8-14 11:01:02
你好,不知道你现在有没有答案啊?
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2011-8-15 10:50:14
没有。。。
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2011-8-19 12:11:50
这个得花不少时间啊~
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2011-8-22 13:50:10
请您赐教啊!
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2011-8-22 16:52:37
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