我的论文的主题是：通过中国股票市场的数据研究来证明expected shortfall 比 Var 更好。 怎么才能计算我国02年到10年股票市场log return的VAR值和ES值。如何用图像或者数据来反映ES比VAR更能反映实际的损失！！！ 离论文截止日只有10天了！跪求！