本人正在做一个用garch模型分析VaR和Expected Shortfall的论文，现在有几个问题，想跟大家请教一下。
1.我的论文从收益率的非条件分布开始，这样求VaR和Expected Shortfall就成了求quantile的问题。在正态分布的假设下，VaR直接是标准差乘上quantile就可以了，但是Expected Shortfall就有些不明白了，是quantile的均值乘上标准差吗？在正态分布下右尾5%的quantile均值怎么求呢？这个code用r怎么写？
2.在条件分布的部分，我用到了garch和tgarch模型，这样每个收益率就对应每个标准差了，乘以quantile的每个值都是VaR吗？Expected Shortfall这里该怎么求呢？
3.条件分布和非条件的分布能比较吗？应该从哪些方面来比较？