请问哪位学者有expected shortfall方面的资料?

yangxin789

2991

收藏 2010-08-29

本人正学习风险度量方法,相尽快学会expected shortfall度量方法.请问哪位学者有expected shortfall方面的资料?能否贡献或指导?谢谢!

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ccpoo

2011-4-23 02:22:24

可google一下以下几篇文章：
Nonparametric Estimation of Expected Shortfall
Nonparametric estimation of conditional VaR and expected shortfall
Estimating VaR with Order Statistics

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