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请教一个关于expected shortfall 的问题
ilovedhg2
15431 11
2011-11-16
在计算expected shortfall时（离散非连续的），在求平均的时候是否要将正好VAR的值计算在内？比如100个loss，求10%的expected shortfall，第十个最大的loss为1 million（VAR) ,那么是将前九个求平均，还是包括VAR的第十个值一起求平均？
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llx123465
2011-11-16 12:21:57
包括
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yjhanywhere
2011-11-16 12:47:58
做过的题目里都不包括VAR本身
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ilovedhg2
2011-11-16 13:47:08
2011的garp practice中有一题是包括在内的 ，但其他的模拟题目也有不包括的，实在是纠结啊。。。。
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chenxu200312
2011-11-16 18:25:12
没错， 2011 practice 包括的， 好在选项差别大， 包括或不包括 结果都一样，
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llx123465
2011-11-17 09:26:34
特意查了一下，不包括。ES的定义式 mean of th obs exceeding VaR.
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