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2023-05-16
使用ugarchforecast做短期预测出来的结果有两列,一列是series,一列是sigma,请问用哪个列的值做mape啊?我不懂第一列是什么意思,第二列是波动率的预测值吗?球球了
预测值是这个样子的:
            Series      Sigma
T+1  0.0002021 0.003527
T+2  0.0002205 0.003603
T+3  0.0002130 0.003560
T+4  0.0002057 0.003519
T+5  0.0001987 0.003479
T+6  0.0001919 0.003441
T+7  0.0001854 0.003405
T+8  0.0001791 0.003370
T+9  0.0001731 0.003336
T+10 0.0001672 0.003304


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2023-5-17 10:09:10
秦苒苒 发表于 2023-5-16 20:48
使用ugarchforecast做短期预测出来的结果有两列,一列是series,一列是sigma,请问用哪个列的值做mape啊?我 ...
第一列是Series,表示条件均值的预测值;第二列是Sigma,表示条件方差的预测值3。如果您想计算MAPE(平均绝对百分比误差),那么应该使用Series列的值,因为它们是对原始数据的预测,而Sigma列的值是对波动率的预测。
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