VAR 如何选择滞后阶数 AIC和BIC相差很大 - 经管之家

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VAR 如何选择滞后阶数 AIC和BIC相差很大

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收藏 2023-05-23

因为我的数据是月度数据，所以我选择max lag为12，可以出来的结果感觉很奇怪，AIC选最大BIC选最小0。。。
求问大神们这种情况是为什么啊，以及该如何选择，是不是选择12更好？

python VARmodel 出的结果

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2023-5-23 07:27:19

顶一下

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2023-5-23 12:09:36

顶！求助！！

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2023-5-23 21:08:01

做了ADF检测stationery了没有？

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2023-5-24 01:21:13

dragut 发表于 2023-5-23 21:08
做了ADF检测stationery了没有？

做了的。一阶差分后全部stationary了。这是用的一阶差分后的数据做的

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