请教葛栏杰因果关系的判断及其断裂问题。

beidazyf

3013

收藏 2006-10-25

问题一：

表 LNFDI 和IIT的因果关系检验

(零假设):	观察	F统计量	概率
LNFDI 不是 IIT的葛兰杰原因	18(3)	3.60882	0.04925
IIT 不是 LNFDI的葛兰杰原因		4.20315	0.03288
LNFDI 不是 IIT的葛兰杰原因	17(4)	3.13870	0.07901
IIT 不是 LNFDI的葛兰杰原因		4.17562	0.04075
LNFDI 不是 IIT的葛兰杰原因	16(5)	3.81416	0.08404
IIT 不是 LNFDI的葛兰杰原因		16.9405	0.00375

我的理解是，根据上表概率可知，滞后3期时的概率都<0.05,故说明两者存在双向因果关系，这没有问题；滞后4、5期的概率都只有其中一个小于0.05，所以存在单向因果关系，这也没有问题；有疑问的是，滞后4、5期时的原假设是“LNFDI不是 IIT的葛兰杰原因”被接受，而原假设“IIT不是LNFDI的葛兰杰原因”拒绝，换言之，在本例中，“IIT是LNFDI的葛兰杰原因”，即IIT是因，LNFDI是果。当然这是不科学的说法，但在一定程度应该可以如此理解。不知以上理解对否？

　　　　　　　问题二：

表 LNFDI 和TC的因果关系检验

(零假设):	观察	F统计量	概率
LNFDI 不是TC的葛兰杰原因	19(2)	0.15916	0.85438
TC 不是 LNFDI的葛兰杰原因		6.24069	0.01154
LNFDI 不是TC的葛兰杰原因	18(3)	0.74260	0.54866
TC 不是 LNFDI的葛兰杰原因		3.01810	0.07580
LNFDI 不是TC的葛兰杰原因	17(4)	0.40076	0.80324
TC 不是 LNFDI的葛兰杰原因		2.54680	0.12131
LNFDI 不是TC的葛兰杰原因	16(5)	2.80566	0.14102

TC 不是 LNFDI的葛兰杰原因

6.06258

0.03494

从上表发现一个有奇怪的现象是，滞后2期满足概率小于0.05的情况，而滞后3、4期就不能满足，也就是说因果关系断裂。但是到了滞后5期时却能满足了，单向因果关系又恢复出现了。请问这是什么原因？

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全部回复

陈彦达

2006-10-27 07:47:00

（1）格兰杰因果关系检验应该用平稳变量，格兰杰本人最初进行研究的时候也是这个看法，但是有一次到中国讲学，说可以用非平稳变量直接检验，我倾向于采用前面的说法；（2）最优滞后期的选择一般用AIC和SIC，当然还有很多其他方法，但是不应该将滞后期变来变去，这是你的错误所在。

我还想说的是，格兰杰因果关系检验最重要的是，或者说前提条件是信息集为全集，但是国内包括高档杂志的格兰杰因果关系检验都是在信息集不完全的条件下进行的，因此都没有考虑到前提假设，不要以为计量理论本身没有条件，随便拿两个或者几个变量就可以进行格兰杰因果检验，这是严重错误的，这种错误还在持续，并没有被纠正。我相信，你的结果是错误的。

[此贴子已经被作者于2006-10-27 7:51:48编辑过]

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songking

2006-10-27 12:48:00

因果关系检验是可以用非平衡变量的吧？

因为只要用到F检验，而F检验的联合系数后面的变量是平衡的应该就可以了

[此贴子已经被作者于2006-10-27 12:53:52编辑过]

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beidazyf

2006-10-29 14:06:00

谢谢上面两位网友的解答和提示！

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gushuiliuhen

2007-1-24 14:42:00

因果关系的方向有时会随滞后期数的不同而改变,而根据麦金弄教授的建议是滞后尽量因该越大,具体根据赤池等指标来定

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