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2023-07-20
看了两篇文章,作者都采用了IV-GMM方法,我寻思着IV就IV,GMM就GMM,怎么还有IV-GMM?
第一篇说用调节变量的滞后项做工具变量,没有关于IV-GMM的介绍;第二篇没有说工具变量是什么,但是说了
IV-GMM的优点是解决内生性、异方差、自相关等问题,这符合GMM的特点。第二篇的表格结果如下(看起来和IV的结果一样):
想问一下,IV-GMM就是GMM吗?默认解释变量的滞后项是工具变量吗?
最重要的是,IV-GMM的stata命令是什么?求大神指点。


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2023-7-20 10:06:23
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2023-7-22 22:45:55
工具变量就是解决内生性的,如果回归结果不好,就可以考虑加上工具变量。
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2023-7-23 10:21:52
应该是用的IV的方法去估计GMM的模型,GMM我们一般用的是MLE的方法,IV-GMM应该用的是矩估计之类的
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