R语言代码中的auto.arima函数使用了xreg参数来指定外生变量。在Stata中，你可以使用arima命令来进行类似的操作，但是需要做一些调整来指定外生变量。

首先，你可以使用dfuller命令或其他方法来确定时间序列y是否需要进行差分。假设你确定需要进行一阶差分，可以在arima命令中使用d选项来指定差分阶数。

其次，你可以使用arima命令的xreg选项来指定外生变量。在Stata中，外生变量需要以矩阵的形式输入。假设step和ramp是两个外生变量，你可以使用matrix命令将它们合并为一个矩阵，并将该矩阵作为xreg选项的参数。

下面是一个示例代码，假设你的时间序列变量为y，并且需要进行一阶差分，外生变量为step和ramp：

// 进行一阶差分
gen dy = D.y

// 创建外生变量矩阵
matrix X = (step, ramp)

// 估计ARIMA模型
arima dy, arima(1,1,0) xreg(X)


仅供参考

stata中arima 还可以带 xreg(X)选项？帮助文件里面也没有找到啊

楼上是用Chatgpt给你找的答案。

他在各个帖子里用chatgpt疯狂回复