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求教采用隐式有限差分法求解B-S方程(美式期权定价)具体程序
楼主
xh19fz
2226
1
收藏
2011-08-23
悬赏
2
个论坛币
未解决
求教采用隐式有限差分法求解B-S方程(美式期权定价)具体程序。具体理论及思路我懂,但是具体程序我不会编。哪位高手会,希望授教于我,十分感谢!
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沙发
zhangader
2011-8-30 01:13:04
看看张树德老师编写的《金融衍生品教程》,人大出版社的,上面有MATLAB代码。
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