有限差分法求解BS期权定价方程 - 经管之家

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有限差分法求解BS期权定价方程

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收藏 2015-07-21

有限差分法求解BS期权定价方程分为外推法与内含法，请问外推法与内含法各有什么优点缺点？有限差分法能求解美式期权定价问题吗？其思路是什么？谢谢！

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2015-7-22 10:32:17

你说的是不是显式差分和隐式差分？

显式的优点是算法简单，缺点是有instability
隐式的优点是stable，缺点是算法比较复杂（其实我认为这个不是什么缺点）

可以handle美式期权。

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