[讨论求助]期权定价的有限差分法

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收藏 2006-05-28

在求解bs方程时，可以通过指数、对数变换，将这个变系数抛物型方程方程化作常系数方程，然后化为热传导型，《姜》的书中没给出具体的求解过程。。。在解最后的三对角方程时，该如何处理不同的边界条件呢？euro式的可以直接用终值条件代入，可后面的barrier期权定价的边界条件该怎么处理？书中只给出了解析公式。。。求教。。。。

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xinxi2_lei

2006-6-6 21:12:00

为什么没人回答我呢？看了好多人都在这里讨论op了，可就没人回我这个问题？

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irvingy

2006-6-7 00:21:00

<DIV class=quote>以下是引用xinxi2_lei在2006-5-28 23:20:00的发言： 
在求解bs方程时，可以通过指数、对数变换，将这个变系数抛物型方程方程化作常系数方程，然后化为热传导型，《姜》的书中没给出具体的求解过程。。。在解最后的三对角方程时，该如何处理不同的边界条件呢？euro式的可以直接用终值条件代入，可后面的barrier期权定价的边界条件该怎么处理？书中只给出了解析公式。。。求教。。。。

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xinxi2_lei

2006-6-9 21:00:00

正是因为化为热传导方程后边界条件也相应变的简单所以才化简的啊？

按你的意思，直接用差分来离散化B-S方程反倒容易了？我很纳闷啊，那样边界条件怎么会非常容易呢？

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irvingy

2006-6-10 01:00:00

<DIV class=quote>以下是引用xinxi2_lei在2006-6-9 21:00:00的发言： 
正是因为化为热传导方程后边界条件也相应变的简单所以才化简的啊？
按你的意思，直接用差分来离散化B-S方程反倒容易了？我很纳闷啊，那样边界条件怎么会非常容易呢？</DIV>[此贴子已经被作者于2006-6-10 1:08:50编辑过]

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xh19fz

2011-8-23 09:16:26

说来说去还是没有解决。隐式有限差分法解B-S方程的程序搞不定。

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