【求助】期权定价的有限差分方法-显式差分与隐式差分 - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品

【求助】期权定价的有限差分方法-显式差分与隐式差分

7528

16

收藏 2012-07-02

论文研究的是偏微分方程的解和期权定价
看了一些资料但仍然不太明白
请问显式和隐式到底指的是什么呢？怎样叫显式？怎样叫隐式？如何区分这两者呢？
其次显式差分法会带来不稳定性的问题这里的不稳定指的是什么呢？显示法怎么就不稳定了呢？
哪位好心人能解答呀跪谢！！！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-7-2 05:09:39

如果你偏微分方程和数值解不强的话，建议你换题目

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-7-2 10:24:13

使用FDM解PDE定价时，基本的思路是用未来的值，倒向计算现在的值。
所谓显式是指，这种倒向计算可以用一种简单的递推的形式进行；
所谓隐式是指，这种倒向计算不可以用一种简单的递推的形式进行，需要解一个线性方程组才能实现倒向计算。
区别两种方法就是看要不要解一个线性方程组。
按照John Hull的说法，显式等价于三叉树模型，但是三叉树离散金融模型不能对应到一个唯一的“风险中性概率”，所以贸然使用常出问题。（这也是“二叉树”更常见的原因，因为二叉树离散金融模型能对应到一个唯一的“风险中性概率”）
不过对BS方程做一下变量替换就可以使用显式方法，具体参考《options,futures and other derivatives》17章8节

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-7-3 16:25:10

bobojin 发表于 2012-7-2 05:09
如果你偏微分方程和数值解不强的话，建议你换题目

确实不强但是题目都定了换不了题目啊亲肿么办

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-7-3 16:26:18

xuruilong100 发表于 2012-7-2 10:24
使用FDM解PDE定价时，基本的思路是用未来的值，倒向计算现在的值。
所谓显式是指，这种倒向计算可以用一种 ...

明白一点儿了太感谢了
请问你会用matlab吗我不会编代码呀求指导啊万分感谢

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-7-3 16:27:54

xuruilong100 发表于 2012-7-2 10:24
使用FDM解PDE定价时，基本的思路是用未来的值，倒向计算现在的值。
所谓显式是指，这种倒向计算可以用一种 ...

那显式法的不稳定性到底指什么呢怎么就不稳定了呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

2012-7-3 20:35:58

WenshanQi07 发表于 2012-7-3 16:27
那显式法的不稳定性到底指什么呢怎么就不稳定了呢？

本人略通matlab编程。
所谓显式方法的不稳定性是指，显式方法的结果可能不会收敛到真实解

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-7-3 21:44:38

xuruilong100 发表于 2012-7-3 20:35
本人略通matlab编程。
所谓显式方法的不稳定性是指，显式方法的结果可能不会收敛到真实解

可不可以把你的qq告我呢这样比较方便
我这几天先把目前掌握的东西写出来大概这周末的时候再在qq上请教你可以不谢谢

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-7-3 22:46:27

WenshanQi07 发表于 2012-7-3 21:44
可不可以把你的qq告我呢这样比较方便
我这几天先把目前掌握的东西写出来大概这周末的时候再在qq上请教 ...

我不大上QQ，有问题直接贴在这个帖子里就可以

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-7-5 04:50:07

几年前我用CN FDM 解过美式，代码是matlab的。
后来我看到有本书，里面有matlab code，解欧式的，你去图书馆查查看

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-7-5 08:52:12

WenshanQi07 发表于 2012-7-3 16:26
明白一点儿了太感谢了
请问你会用matlab吗我不会编代码呀求指导啊万分感谢

有些书上有有限差分的matlab源代码。如果楼主放心就直接用吧。我这里就有一本书，里面有有限差分的matlab代码，当然我还是鼓励楼主学会了matlab自己写。

Numerical Methods in Finance A MATLAB-Based Introduction(Ch8有限差分期权定价).pdf
大小:(585.28 KB)

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-7-5 09:05:44

不过楼主这些基本的概念都不是很熟悉的话，这个论文题目就有点不适合了。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-7-6 10:36:16

捞经验走人啊

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-7-10 07:13:32

Chemist_MZ 发表于 2012-7-5 08:52
有些书上有有限差分的matlab源代码。如果楼主放心就直接用吧。我这里就有一本书，里面有有限差分的matl ...

太感谢了我会先照着书自己试试看希望能搞定

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-7-10 07:22:55

Chemist_MZ 发表于 2012-7-5 09:05
不过楼主这些基本的概念都不是很熟悉的话，这个论文题目就有点不适合了。

论文题目是老师定的我没有选择权啊已经在恶补了还有一个多月的时间就要交论文了各种烦躁老天保佑啊

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-10-13 15:33:22

显式是conditional stable，隐式是uncon stable

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-6-12 16:47:11

看了大家的解答很有帮助~

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群