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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2023-10-16
stata运用事件研究法eventstudy2命令计算CAR,再进行回归,[-2,2]、[-4,4]、[-10,10]的CAR回归结果显著,但其余常见天数的CAR回归结果不显著,该怎么办呢?
clear all
use Security_id.dta
eventstudy2 code date using Security_return,ret(Dretwd) evwlb(-10) evwub(10) eswlb(-210) eswub(-11) ///
mod(FM) marketfile (market_return) mar(Cdretwdos) car1LB(-1) car1UB(1)   ///
car2LB(-2) car2UB(2)  ///
car3LB(-3) car3UB(3)  ///
car9LB(-8)car9UB(8)  ///
car10LB(-9)car10UB(9)  ///
arfillevent replace

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