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2023-10-27
请问下var向量自回归模型中,1协整检验、2滞后阶数确定3稳定性检验4格兰杰因果检验5脉冲响应6方差分解7预测,这七个步骤是对原序列做还是对一阶差分序列做?(a.原序列不平稳,一阶差分序列平稳b.原序列部分平稳部分是一阶差分后平稳,这两种后面分析一样吗)
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2023-10-30 15:42:02
在VAR模型中,这七个步骤通常是对原序列进行分析,而不是对一阶差分序列进行分析。一个时间序列如果是平稳的,意味着它的均值和方差在时间上是不变的。如果一个时间序列不是平稳的,我们可以通过差分操作来将其转化为平稳序列。一阶差分就是将当前观测值减去前一个观测值。
a. 如果原序列不平稳,需要对原序列进行一阶差分,然后对差分后的序列进行分析。这是因为VAR模型要求序列是平稳的才能进行分析。
b. 如果原序列部分平稳,部分需要进行一阶差分后才能变为平稳序列,那么你可以选择对原序列进行一阶差分,或者对差分后的序列进行分析。这两种方法在后续分析中是类似的,因为它们都是基于平稳序列进行的。
所以无论是对原序列还是对一阶差分序列进行分析,关键是要确保序列是平稳的。如果原序列不平稳,需要进行差分操作,然后对差分后的序列进行分析。
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