按照网上的流程用R构建，用的是rugarch和rmgarch包
uspec1 <-  ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH",
        garchOrder = c(1, 1)),mean.model = list(armaOrder = c(4, 3),include.mean = TRUE))
uspec2 <-  ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH",
        garchOrder = c(1, 1)),mean.model = list(armaOrder = c(4, 2),include.mean = TRUE))
mspec1 <-  multispec(c(uspec1,uspec2))
#----------------DCC设定-----------#
dcc_spec1 = dccspec(mspec1,dccOrder = c(1,1),model="DCC",
                   distribution = c("mvnorm"))
fdcc1 = dccfit(dcc_spec1,V2)


结果dcca1和dccb1都不显著，不知道问题在哪里

*---------------------------------*
*          DCC GARCH Fit          *
*---------------------------------*

Distribution         :  mvnorm
Model                :  DCC(1,1)
No. Parameters       :  24
[VAR GARCH DCC UncQ] : [0+21+2+1]
No. Series           :  2
No. Obs.             :  711
Log-Likelihood       :  4828.884
Av.Log-Likelihood    :  6.79

Optimal Parameters
-----------------------------------
                Estimate  Std. Error   t value Pr(>|t|)
[SSEC].mu       0.000078    0.000348  0.224726 0.822192
[SSEC].ar1     -0.223374    0.272667 -0.819221 0.412660
[SSEC].ar2     -0.206766    0.291395 -0.709575 0.477967
[SSEC].ar3     -0.815207    0.096775 -8.423750 0.000000
[SSEC].ar4      0.029116    0.048296  0.602879 0.546590
[SSEC].ma1      0.206869    0.261722  0.790413 0.429287
[SSEC].ma2      0.206244    0.250438  0.823534 0.410205
[SSEC].ma3      0.825307    0.082933  9.951495 0.000000
[SSEC].omega    0.000001    0.000007  0.119826 0.904621
[SSEC].alpha1   0.063246    0.102121  0.619323 0.535703
[SSEC].beta1    0.930878    0.094006  9.902331 0.000000
[SP500].mu      0.000688    0.000216  3.185538 0.001445
[SP500].ar1    -0.224598    0.106732 -2.104323 0.035350
[SP500].ar2    -0.851248    0.152538 -5.580560 0.000000
[SP500].ar3    -0.077130    0.076943 -1.002430 0.316136
[SP500].ar4     0.026894    0.047591  0.565107 0.572001
[SP500].ma1     0.120269    0.096772  1.242802 0.213941
[SP500].ma2     0.915320    0.131128  6.980356 0.000000
[SP500].omega   0.000004    0.000002  1.526672 0.126843
[SP500].alpha1  0.184031    0.033201  5.542972 0.000000
[SP500].beta1   0.765536    0.046594 16.430042 0.000000
[Joint]dcca1    0.020164    0.017125  1.177492 0.238999
[Joint]dccb1    0.000001    0.311413  0.000004 0.999997

Information Criteria
---------------------

Akaike       -13.516
Bayes        -13.362
Shibata      -13.518
Hannan-Quinn -13.456


Elapsed time : 2.092831