本科论文，要分析公司发行的债券和股票之间的风险溢出关系，用的是公司面板数据。<br>
模型选择了pvar，变量有两个，是计算后的公司股票和债券的风险指标<br>
目前实证部分包括GMM估计结果、格兰杰因果关系、脉冲响应和方差分解目前已经有了实证结果，但是总觉得有问题，不知道怎么根据理论分析结果。
有没有大神可以指点一下呀？可有偿<br>