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2024-07-18
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【模型实现步骤】

    • 数据准备


      • 读取并处理收益率数据。
      • 使用GARCH模型拟合每个收益率序列,提取标准化残差。
    • Copula拟合


      • 使用标准化残差计算Copula参数。
      • 选择合适的Copula模型(如高斯Copula或Clayton Copula)。
    • CoVaR计算


      • 模拟数据生成条件VaR。
      • 计算条件CoVaR和DCoVaR。
    • 时变Copula实现


      • 使用动态Copula模型捕捉时间变化的依赖结构。
      • 逐步估计时变Copula参数,并计算动态CoVaR。

【模型代码】
以下是实现上述模型的R代码:
复制代码

【模型结果】以下是covar的计算结果:

111.webp.jpg



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2024-7-19 11:27:18
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