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【模型代码】GARCH-Copula-CoVaR（内附代码获取方式）
计量模型研究院
3721 29
2024-07-18
【获取方式】留下邮箱

【模型实现步骤】

    • 数据准备：


      • 读取并处理收益率数据。
      • 使用GARCH模型拟合每个收益率序列，提取标准化残差。

    • Copula拟合：


      • 使用标准化残差计算Copula参数。
      • 选择合适的Copula模型（如高斯Copula或Clayton Copula）。

    • CoVaR计算：


      • 模拟数据生成条件VaR。
      • 计算条件CoVaR和DCoVaR。

    • 时变Copula实现：


      • 使用动态Copula模型捕捉时间变化的依赖结构。
      • 逐步估计时变Copula参数，并计算动态CoVaR。

【模型代码】以下是实现上述模型的R代码：
复制代码

【模型结果】以下是covar的计算结果：

111.webp.jpg



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jngod
2024-7-19 11:27:18
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计量模型研究院
2024-7-19 19:25:18
jngod 发表于 2024-7-19 11:27
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as527788089
2024-8-11 20:24:10
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2024-8-14 19:50:49
as527788089 发表于 2024-8-11 20:24
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bosswen
2024-9-5 21:12:07
礼貌求wenzhuoli0114@163.com，谢谢
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