cufejinrong 发表于 2011-10-19 22:18
天！竟然还有日的三因子数据，你知道他们是怎么算出来的吗？

赵杰 发表于 2011-10-23 20:22
请问你是怎么算的？我现在也在纳闷这个问题

cufejinrong 发表于 2011-10-23 21:37
貌似你应该回复你楼上的吧

赵杰 发表于 2011-10-24 23:14
确实是问你，你不是说解决了用月度数据估计日CAR的问题了嘛，我现在这个还没想通...

cufejinrong 发表于 2011-10-25 15:14
这个。。。不能这样做

赵杰 发表于 2011-10-26 09:54
难道只能估计月度的CAR？

cufejinrong 发表于 2011-10-26 14:53
你问问之前的哥们应该怎么估计日度CAR吧

算盘 发表于 2011-10-20 23:00
这个还能怎么算。不是标准算法嘛？ 唯一的区别是 可能是市值加权或是等权的。 5*5的或者3*3的。 但是区别 ...

算盘 发表于 2011-10-20 23:00
这个还能怎么算。不是标准算法嘛？ 唯一的区别是 可能是市值加权或是等权的。 5*5的或者3*3的。 但是区别 ...

算盘 发表于 2011-10-19 20:55
用月度的系数算日度的 α？ 那肯定不行。 不过说一句，楼主，resset数据库有 hml smb的数值。 国外的话fama ...

lizhewenbei 发表于 2016-2-5 17:28
请教一下，三因素模型RESSET上面都是以市场和交易所为分类标志的，并没有个股的相关指标。如果我想计算个 ...