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实际上就是先分了公司规模(s,b)，然后分帐面市值比（h,m,l），反之亦可，最终形成的就是sh,sm,sl,bh,bm,bl六个组合
如果做的是时间序列，收益率的计算用的是组合按照市值为权重加权的总价的时间序列（例如股票价格的收盘价周数
据），用相邻两期的数据算出每期的收益率。
是这样的，你在S组合内部再分H，M，L，不就有交叉组合SH、SM、SL了吗？所以应该不会出现重复。
不过你算的时候注意，一支股票在不同的时期会在不同的组合里，因此构造这个因子必须多次分组。
family1420 发表于 2011-5-26 00:45 如果它的系数为负，是什么含义呢？？
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