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急急急！！求Fama-french三因素模型的应用或者贡献

少年时代balala

2427

5

收藏 2015-03-25

悬赏 300 个论坛币已解决

各位大神，妹纸在做对于fama-french三因素模型学术贡献和实际应用的总结。目前只总结到
1.三因素成为解释股票收益率的基本因素；
2.用于计算基准收益率，衡量基金表现，交易策略回报等。
请问各位对于三因素模型还有没有什么其他的贡献或者应用呢？急求啊~~

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billyiqing 查看完整内容

学术贡献有很多，比如HML算是比较好用的因素，之后大家就想尽方法解释为什么HML这么好使。近期催生了一大堆production-based asset pricing models，都是这一类的。参见Zhang 2005, Journal of Finance. 也有很多behavioral finance的解释

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2015-3-25 22:15:19

学术贡献有很多，比如HML算是比较好用的因素，之后大家就想尽方法解释为什么HML这么好使。近期催生了一大堆production-based asset pricing models，都是这一类的。参见Zhang 2005, Journal of Finance.
也有很多behavioral finance的解释

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2015-3-25 22:26:14

没有了

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少年时代balala

2015-3-26 08:32:30

RE: 急急急！！求Fama-french三因素模型的应用或者贡献

floydgyf 发表于 2015-3-25 22:26
没有了

那能不能具体一些呢，要写论文评述的T_T

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少年时代balala

2015-3-29 19:29:29

billyiqing 发表于 2015-3-26 12:18
学术贡献有很多，比如HML算是比较好用的因素，之后大家就想尽方法解释为什么HML这么好使。近期催生了一大堆 ...

但是我看到很多文章说SMB（size effect）显著性往往更强呢？三个因素显著性不同是什么原因导致的呢？谢谢啦~~

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少年时代balala

2015-4-18 11:57:53

billyiqing 发表于 2015-3-26 12:18
学术贡献有很多，比如HML算是比较好用的因素，之后大家就想尽方法解释为什么HML这么好使。近期催生了一大堆 ...

还是谢谢你了

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