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关于fama-french三因素模型
楼主
verinn
2402
1
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2015-05-05
悬赏
10
个论坛币
已解决
We form six value-weight portfolios, S/L, S/M, S/H, B/L, B/M, and B/H, as the intersections of the size and BE/ME groups.
请问这里的value-weight是用什么加权啊?
最佳答案
dingdingjiayu
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market capitalization 也就是股票市值在这个data universe里面的比重,然后加权
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沙发
dingdingjiayu
2015-5-5 13:39:53
market capitalization 也就是股票市值在这个data universe里面的比重,然后加权
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