全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
2854 3
2014-07-25
悬赏 100 个论坛币 未解决
各位高手:本人对于SAS的使用还不熟练,但又需要用这个模型写论文,望各位高手能给针对我的数据编写SAS命令,小女子不胜感激!
数据是这样的:首先,我已经从REsset上下载了深市月度三因素变量数据,Rf是市场无风险利率。

YEAR

MONTH

Rf

(Rm-Rf)流通市值加权

(Rm-Rf)总市值加权

SMB流通市值加权

SMB总市值加权

HML流通市值加权

HML总市值加权


其次,是各个月份买入股票的样本,买入股票不唯一,也就是这个月买了下月可能还买,我时想研究这些买入股票样本都各自持有一年是否获得超额收益。是不是把他们看成投资组合来滚动计算个月股票加权收益然后减去市场无风险收益率,作为被解释变量带入回归,看是否有截距项,还有就是如果带入回归,这种滚动回归SAS命令怎么写呢?谢谢!后面添加的是数据的附件

bianhao

STKCD

annday拜托拜托哦!

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2014-7-25 17:41:54
这个是各个股票的月度收益数据
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-7-25 17:45:54
再增加200个币
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-7-25 17:52:16
求解答!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群