【求助】多个变量异方差

yushengfan

8810

收藏 2011-10-21

如果我的单方程模型里有三个变量存在异方差怎么办？用某一个变量的倒数加权做完了WLS，r2从.44到了.78,这个值可信么？做完wls再做异方差检验，显示还是存在异方差。怎么做？

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龙战于野

2011-10-21 12:27:34

用某一个变量的倒数加权做完了WLS，都存在异方差了还用其中的一个变量？

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602dxz

2011-10-21 12:30:47

用解释变量的倒数做加权系数没怎么听说过，应该没用。加权系数一般用1/abs（resid）或者1/resid^2来做比较多。PS：残差绝对值的倒数或者是残差平方的倒数。

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zhoufan010

2011-10-21 15:27:53

你这个异方差可能有些复杂；建议考虑GLS估计

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ranger274

2012-12-8 17:58:53

602dxz 发表于 2011-10-21 12:30
用解释变量的倒数做加权系数没怎么听说过，应该没用。加权系数一般用1/abs（resid）或者1/resid^2来做比较多 ...

你的这个做法消除异方差看上去结果很好，但是理论上有问题，我记得上课老师讲过，说这种修正方法存在严重的问题，我忘了原因，所以建议再考虑一下其他做法。

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frankyzj

2012-12-11 23:24:11

多变量的情况下，不用解释变量函数的倒数进行加权，直接采用GLS方法就行了。

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