求高手指点White检验异方差性，过程不是很理解！

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收藏 2011-10-31

求高手指点White检验异方差性，White检验的推导过程不是很理解，有哪位高手的理解比较通俗一点的，谢谢！

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2011-11-12 15:47:03

每个异方差检验其实是给残差建模是在原假设下看如果存在异方差残差值很可能是个什么样子。 white只是其中一个可能。你可以做个仿真看看存在异方差是个什么样子的残差值，理论上讲如果残差存在异方差那么随着方差变大或变小残差值肯定会随之变大或变小。因为方差是度量波动性的

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2011-11-12 18:37:02

ei^2=解释变量可能组合的相关性，如果存在异方差，标明残差平方和与解释变量的某种组合有显著地相关性，可以通过R^2的大小来说明这个问题，R^2越大，我们做的辅助回归式显著性越强，ei与x存在较强的相关性，异方差较大。
就是对残差值进行讨论的一种方法，可以从图示起慢慢理解

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