[求助]white检验和ARCH test结果不同。。。 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

[求助]white检验和ARCH test结果不同。。。

6684

1

收藏 2007-11-05

不才。。。同样的数据用white检验有明显的异方差性

而用ARCH test则检验不出

是非时间序列数据

为什么呢？有这样的可能性？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

胖胖小龟宝

2015-1-8 13:23:14

ARCH表示“自回归条件异方差”
white检验的异方差情况一般出现在截面数据，而ARCH效应一般是出现在时间序列中

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群