楼主，你做的这个单位根检验的方程t值概率那么大，都没有通过，请解释一下，这个方程还有没有效果？？再有，单位根检验做了了滞后四期，有必要吗？

我看你这个有问题，好好研究一下吧，别忽悠人了！

整个分析的逻辑还是没有问题的 就是应该从1阶差分做走 直接一上来就4阶 有些莫名其妙。4阶单位根的情况和1阶单位根的情况应该会没有太大干系。

最后一段“通过以上的分析我们可以看出我们选择的股票的收益率是随机序列，同时他服从对数正态分布。”

应该改成“不服从对数正态分布”

交流为主，不赞同Willtime的style

开始的ADF检验拒绝了随机游走的虚拟假设，也就是说，开始就是平稳的，你的判断反了。

严厉批评7楼的家伙，你能说对计量经济学精通吗？人家的文章有问题可以指出来，同意楼上的，交流为主。你这样谁敢把自己的文章弄上来交流？

顺便请问一下楼上的，滞后期不是自动生成的吗？还是要规定最大滞后期？

[此贴子已经被作者于2007-1-13 12:27:53编辑过]

好东西

初学者，希望得到大家帮助ＱＱ：７１４３４４１２３