远期价格的计算，求解 - 经管之家

› 论坛 › 经济学论坛三区 › 微观经济学 › 经济金融数学专区

远期价格的计算，求解

7077

2

收藏 2011-11-26

考虑一份八个月的股票远期合约，股票现价为98美元每股，交割日为8个月后，该公司预计在4个月后发放红利1.8美元每股。无风险的零息票利率分别为：6个月利率为0.04,8个月利率为0.045。问理论上该远期合约的价格为多少？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2011-11-26 11:22:12

股票现价-红利的折现值

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-11-26 11:56:26

原题就是这样呀，答案是99.15，不知道怎么算的

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群