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请教一个协整问题
haoyun010
1413 6
2011-12-22
请教大家一个问题，最近我在做一篇论文，可以对两个变量进行协整关系分析，但要建立三个变量的向量自回归模型是否可行？三个变量是否可以放在一个模型中，进行协整关系分析？我认为这三个变量是有密切联系的，不知可否置于一个模型中，非常感谢您的意见!
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far_faraway
2011-12-22 18:35:02
当然可以， 只要你新加进去的变量时平稳的。
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haoyun010
2011-12-22 18:58:08
far_faraway 发表于 2011-12-22 18:35
当然可以， 只要你新加进去的变量时平稳的。
谢谢！经过检查，三变量的一阶差分序列是平稳的，感谢您的提示，就按您的提示，三个变量放一个模型里进行分析。谢谢您！
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leihengzhishang
2011-12-24 00:43:08
不需要平稳，但只要同阶单整就可以。
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haoyun010
2011-12-24 09:28:21
leihengzhishang 发表于 2011-12-24 00:43
不需要平稳，但只要同阶单整就可以。
谢谢！三个变量经过检验，均为一阶差分序列平稳，应该可以符合基本条件。
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iris19811122
2011-12-24 13:59:21
var对变量的要求不是要求变量是协整的吗，难道同阶单整就行了吗
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