关于选择ADF检验回归模型的问题

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收藏 2012-01-10

对于一组时间序列值进行单位根检验时选择ADF检验法，在选择回归模型时有Intercept , Trend and intercept与None三种，这三种形式应如何选择呢？是根据时间序列值的线形进行定性判断，通过Adjusted R^2的大小来判断，根据？或者有其它的有效判断方法吗？好纠结啊~求助各位大虾！

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sealooker

2012-1-10 21:48:39

自己先顶一个！求教啊~

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leihengzhishang

2012-1-10 23:36:37

如果时间序列均值为零，则选择none。如果时间序列均值不为零，则选择有截距项。如果时间序列有明显的趋势，则选择有时间项和截距项。
但我的老师说只要当中一种形式的检验说明不存在单位根，就可以判定不存在了。虽然我是相当不赞成他的想法的，但也无奈啊。

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sealooker

2012-1-11 20:24:18

leihengzhishang 发表于 2012-1-10 23:36
如果时间序列均值为零，则选择none。如果时间序列均值不为零，则选择有截距项。如果时间序列有明显的趋势， ...

恩，我也觉得应该通过时间序列的形式进行判断，看了一些书籍，发现说法不同，故求证一下，谢谢！再请教一个问题，在实际操作中我们通常会把一些具有指数增长趋势的序列取对数处理，但是在进行ADF检验时发现原序列与取对数后序列的检验结果不同，一个具有单位根，一个不具有。请问这种情况应如何判断呢？是否在建立VEC模型时使用的是对数项，就按照对数形式的进行判断？非常感谢！

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leihengzhishang

2012-1-12 17:34:27

取对数，可以增加平稳的可能性。所以，以对数的为主吧。

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