全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
21530 12
2012-01-31
用stata12做面板单位根检验
分别用了两种方法:LLC和IPS
结果如下,不知是否有矛盾,请高手指点怎么看,尤其是IPS结果

LLC检验:. xtunitroot llc lnrca

Levin-Lin-Chu unit-root test for lnrca
--------------------------------------
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =    122
Ha: Panels are stationary                     Number of periods =      8

AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Panel means:  Included
Time trend:   Not included

ADF regressions: 1 lag
LR variance:     Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC)
------------------------------------------------------------------------------
                              Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Unadjusted t       -17.6451
Adjusted t*        -12.0592        0.0000
------------------------------------------------------------------------------


IPS检验:
. xtunitroot ips lnrca

Im-Pesaran-Shin unit-root test for lnrca
----------------------------------------
Ho: All panels contain unit roots           Number of panels  =    122
Ha: Some panels are stationary           Number of periods =      8

AR parameter: Panel-specific                Asymptotics: T,N -> Infinity
Panel means:  Included                                        sequentially
Time trend:   Not included

ADF regressions: No lags included
------------------------------------------------------------------------------
                                              Fixed-N exact critical values
                            Statistic      p-value         1%      5%      10%
------------------------------------------------------------------------------
t-bar                  -1.3490                        -1.750  -1.680  -1.640
t-tilde-bar           -1.0679
Z-t-tilde-bar        2.2689        0.9884
------------------------------------------------------------------------------

谢谢 貌似前者认为数据是平稳的,后者认为是非平稳的?对吗?
谢谢



二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2012-2-1 17:05:45
顶一个
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-6-14 09:02:55
前者拒绝有单位根,后者无法拒绝
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-12-16 23:26:55
同问同求~
我看有资料说如果不是一阶单整的话需要做差分处理,看这个例子http://www.docin.com/p-238806630.html
但是我装不了这个levinlin,这儿执行不了上面说的命令,想问下就用xtunitroot llc 这个命令怎么差分后再做单位根检验呢?
这是我输的命令和结果,怎么会这样呢?
. xtunitroot llc fer

Levin-Lin-Chu unit-root test for fer
------------------------------------
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =    214
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =      6

AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Panel means:  Included
Time trend:   Not included

ADF regressions: 1 lag
LR variance:     Bartlett kernel, 5.00 lags average (chosen by LLC)
------------------------------------------------------------------------------
                    Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Unadjusted t       -1.2e+04
Adjusted t*         1.5e+04        1.0000
------------------------------------------------------------------------------

. xtunitroot llc D.fer
factor variables and time-series operators not allowed
r(101);


求高手指点~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-3-7 22:33:13
我也碰上这个问题了,同求
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-5-9 19:52:06
hixiaoke547 发表于 2012-12-16 23:26
同问同求~
我看有资料说如果不是一阶单整的话需要做差分处理,看这个例子http://www.docin.com/p-2388066 ...
你试试这样做
产生一个新的变量  gen dfer(这个是变量名,你可以自己设定)=D.fer
xtunitroot llc dfer, [trend] [lag(aic 10]   中括号里面的内容根据自己情况选择
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群