全部版块 我的主页
› 论坛 › 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 › 经管百科 › 爱问频道
ARMA模型和ARCH模型什么关系？能不能组合成一个模型？还是我太业余？为什么？
cccjgrt
5690 7
2012-02-16
本来想写篇文章，打算比较一下ARMA模型和ARCH模型在预测精度上的优劣，然后组合一下。但是现在不确定二者关系。我学得太差。还请知情人告知！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
lijieying
2012-2-16 21:25:12
ARCH相当于研究ARMA的残差，这么说对吧
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

pony1031
2012-2-16 22:33:42
一个是研究Level，一个是研究volatility，其实看起来是很像的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

cccjgrt
2012-2-17 09:43:14
lijieying 发表于 2012-2-16 21:25
ARCH相当于研究ARMA的残差，这么说对吧
这两个模型是否都能预测r(t),即预测未来的收益率？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

cccjgrt
2012-2-17 09:44:52
pony1031 发表于 2012-2-16 22:33
一个是研究Level，一个是研究volatility，其实看起来是很像的
这两个模型是否都能预测r(t),即预测未来的收益率？
我想用这两个模型分别预测r(t),然后做比较。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lijieying
2012-2-17 10:58:15
pony1031 发表于 2012-2-16 22:33
一个是研究Level，一个是研究volatility，其实看起来是很像的
正解
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群