小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说模型是稳健的，但是我又进行了ARCH检验来看看模型的条件方差情况，结果发现是有ARCH效应的，虽然只有1阶但是p值是小于5%的，因此这模型应该建立称为ARCH模型或者是GARCH模型，但是如果一个ARMA模型的残差都是白噪音了它怎么能有ARCH效应呢？白噪音方差不应该是一个有着固定的方差的模型吗？
另外，做ARCH模型的时候需要用Box-Jenkins步骤对均值方程进行模型稳健检验吗？

小弟跪求答案。。谢谢各位XDJM来讨论。就算没有一个固定的结论来讨论讨论都可以，这部分真的让人挺头疼的，很多的书都没有对一些特殊情况进行解释，同样的多数书籍都没有说明具体的问题处理方法。