请问arma模型可以加入garch或者arch吗 - 经管之家

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请问arma模型可以加入garch或者arch吗

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收藏 2012-01-24

如题。本人做一个GARCH模型，但之前的线性时间序列分析得到的是一个arma（1,1）模型（其实ar（1）也可以，但信息准则不如arma），请问在arma模型的基础上能否加入条件异方差？如果能，stata如何操作？谢谢

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2012-1-26 11:43:01

我所知Eviews处理你的问题很简单，stata应该也行，不过不熟悉~~~

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2012-1-26 20:19:56

有人知道吗？送论坛币

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