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ARMA模型、ARCH模型、GARCH模型经典时序模型！（初学者必看！附有程序！简单明了！）

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收藏 2013-05-25

ARMA模型、ARCH模型、GARCH模型经典时序模型！（初学者必看！）

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2013-5-25 14:15:35

ARCH模型是什么？

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2013-5-25 14:16:08

看看

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2013-5-30 16:57:26

detouroffce 发表于 2013-5-25 14:15
ARCH模型是什么？

ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model) ARCH模型由美国加州大学圣迭哥分校罗伯特·恩格尔(Engle)教授1982年在《计量经济学》杂志（Econometrica）的一篇论文中首次提出。此后在计量经济领域中得到迅速发展。所谓ARCH模型，按照英文直译是自回归条件异方差模型。粗略地说，该模型将当前一切可利用信息作为条件，并采用某种自回归形式来刻划方差的变异，对于一个时间序列而言，在不同时刻可利用的信息不同，而相应的条件方差也不同，利用ARCH 模型，可以刻划出随时间而变异的条件方差。

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2013-6-8 22:30:14

擦！不是R语言做出来的的干嘛放在R专版！

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2013-6-12 18:12:40

fjenc 发表于 2013-6-8 22:30
擦！不是R语言做出来的的干嘛放在R专版！

不好意思啊新手不太懂得发帖分类是eviews 做的

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Dakota爱自习

2013-6-17 03:30:13

kankan

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2013-6-24 00:01:32

我去！！我还以为是用R做的，激动了一下，最近正在学习这个

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2013-6-25 11:11:37

白了。。

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2013-6-26 18:39:26

幸好看了评论

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2013-7-4 22:21:28

jiabiao1602 发表于 2013-6-26 18:39
幸好看了评论

我在自己的评论中说了是用eviews做的

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2013-7-17 09:31:04

这个是eviews做出来的吧？？？
matlab可以做吗？

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2014-8-21 08:29:11

谢谢楼主分享

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2016-5-2 18:47:43

我也以为是R。。。。

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2016-8-24 17:08:37

weidongyi156 发表于 2013-5-30 16:57
ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model) ARCH模型由美国加州大学圣迭哥分校罗伯 ...

好棒

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2016-8-24 17:09:31

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2016-8-29 11:32:43

这个模型可以参考吴喜之老师的著作,里面有讲,可操作,很实用~

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2016-8-29 13:59:44

eviews的，我还我也以为是R的。

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2017-4-30 23:05:13

不是R吖

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2017-12-21 00:08:49

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