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[求助] 关于GARCH模型

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收藏 2012-05-02

请问，建立GARCH模型需要时间序列平稳吗，股票对数价格lnp不平稳，一阶差分平稳，但为什么我看到有的论文直接用lnp进行GARCH建模？他均值方程设的是lnp(t)=lnp(t-1)+e

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遥远的生命

2012-7-2 18:49:08

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