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厦门大学经济学院
利率互换定价疑问
楼主
crazygod
2774
11
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2012-04-15
利率互换定价可分解为固定利率债券与浮动利率债券的组合来进行定价,在郑振龙《金融工程》教材p122 案例7.1 中,K星=115万美元,(K星是下一次应支付的浮动利息)。但本人按浮动利率4.8%的连续复利公式计算得到3个月浮动利息K星应为120万美元。课后习题1也是此处与答案不一致,不知哪里出错,请高手赐教!
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沙发
crazygod
2012-4-15 21:40:17
问题已解决,在JOHN HULL书中找到答案
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藤椅
2940887056
2013-7-12 22:54:26
顶!
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板凳
1019349680
2013-7-18 14:49:35
顶一个
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报纸
hyf871847437
2020-5-9 14:35:08
是个好东西,我看看
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地板
lengbi1986
2020-5-14 02:11:33
感谢楼主!
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7楼
三江鸿
2022-6-17 16:46:11
感谢分享
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8楼
三江鸿
2022-6-29 22:13:36
点赞支持
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9楼
三江鸿
2022-7-27 00:31:27
thanks for sharing
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10楼
三江鸿
2022-8-27 17:41:39
thanks for 你的分享
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11楼
三江鸿
2022-10-7 20:00:39
花开花落 又一个国庆快乐
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12楼
悠悠仔
2023-2-22 19:24:28
感谢分享
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