急问L2关于 uncovered interest rate parity问题 - 经管之家

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急问L2关于 uncovered interest rate parity问题

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收藏 2012-05-29

忽然发现经济中uncovered interest rate parity的公式中将n/360 放在括号里面和R乘一起再加1。但derivatives中currency forward定价中却放括号外面当次方用。一直以为这两个是一个公式呢？？是我搞错了吗还是确实有这样的区分。求各位大神解释一下啊，跪求

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2012-5-29 11:48:16

顶一下

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2012-5-29 11:52:59

深有同感，所以如果是econmics，要用 1+R*N/360，如果是derivative 就要用（1+R）^n/360

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2012-5-29 11:53:36

不过算出来的值，相差会很小，不影响做选择题

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2012-5-29 12:03:20

多谢多谢，刚发现晕死了，我一直当次方用，做题也没发现问题。现在还把之前题都找出来找区别。。太晕了

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2012-5-29 21:14:26

感觉应该是如果最终求的那个东西是rate就直接乘以n，如果其他金融工具就要用此方。不知对否

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