1、covered interest rate 和 uncovered interest rate 区别不在于两国利率的“复利”和“单利”，
uncovered interest rate 指的是“远期汇率的预期”由两国利率差决定，他体现的是对远期汇率的一个“估计”
covered interest rate 指的是“远期汇率”由两国利率差决定。covered interest arbitrage是利用
，即IRP暂时未成立时的套利机会来套利的一种套利方法。

IRP跟复利和单利没有任何关系

2、interest rate*days/360 和 (interest rate+1)^(days/360).
这两个公式都不是IRP的公式
这两个公式也不表示复利和单利的概念
特别是(interest rate+1)^(days/360)这个公式本身是错误的没有任何经济意义的，二级任何一个topic都没有提过这个公式

3、衍生品中covered interest rate 公式和经济学中的公式是一样的。

老师那要是计算30天的远期汇率的话，肯定要用这30天的利率，要是给的是年利率，就要先这算成30天的利率，但是书上经济学写的是 衍生品写的是 。要是计算时间比较远的远期汇率，这两个式子结果应该有很大差别吧。。

这是衍生品部分远期汇率定价公式，notes已经明确说明了这是根据covered interest rate parity计算出来的。

实际上与经济学中的远期汇率决定公式是完全相同的，不要被公式的外形迷惑

如果期限不到一年，就按照利率乘以（t/360）换算成期间有效利率，再进行2个国家利率的比较。如果期限大于一年，实际利率就（1+利率）^t。
notes上的例子只给了1年的期限，实际上如果期限大于1年，可以直接用衍生品的那个多年期的定价公式，


至于你给出的那个包含continuously conpounded interest的计算公式,这个公式里面的有效利率和我们用乘方算出来的有效利率是一样的，所谓continuously conpounded interest rate，就是乘方算出来的利率取自然对数ln。这就好比告诉你年有效利率是5%和连续复利ln(1.05)一样，结果都是本息和收益1.05其实质是同样的收益率5%的两种给出方式而已。本质没有任何区别。

明白了，谢谢。