Chemist_MZ 发表于 2012-6-5 22:42
你推的那个是利用Ito引理得出option满足的过程，而不是在推Ito引理。

chengzhifu2013 发表于 2012-6-5 22:37
应该不会错吧。（6）式是人家书上给出的（郑），我只是把证明过程补上而已。

jerryren 发表于 2012-6-6 10:57
伊藤引理的证明？很多书上都有吧，这个。。

jerryren 发表于 2012-6-6 10:57
伊藤引理的证明？很多书上都有吧，这个。。

jerryren 发表于 2012-6-6 15:09
好吧，我承认我没仔细看
比如公式（4），约等号肯定是不严谨的，记得应该是L^2下的收敛，为什么收敛是需要 ...

chengzhifu2013 发表于 2012-6-6 20:14
真诚谢谢jerryren同学！过谦了，你其实很热心也很认真，我对此只有感激。
因为鄙人是一纯文科生，数学烂 ...

jerryren 发表于 2012-6-6 15:09
好吧，我承认我没仔细看
比如公式（4），约等号肯定是不严谨的，记得应该是L^2下的收敛，为什么收敛是需要 ...

chengzhifu2013 发表于 2012-6-6 20:26
关于（6）式，我曾经参考过可能不权威的资料，里面提到“如果a和b等阶无穷小 那么有:a=b+o(b) 或者b=a+o( ...

jerryren 发表于 2012-6-6 20:36
你是指为什么要省略dt的高阶无穷小吗？  记得这是和布朗运动的性质有关，有个定理，从中可以窥见其中缘由 ...

dreadnot 发表于 2012-6-9 05:25
一看就不是学数学的
\int_0^T dW^2 = t
是错的。

dreadnot 发表于 2012-6-12 05:12
No problem.