如果变量间不存在协整关系，那么存在因果关系应该如何解释呢？

jln172

8261

收藏 2012-06-21

我的结果显示，两个非平稳的变量不存在协整关系，但是却存在因果关系。其中，因果检验是采用差分后的平稳序列然后建立的VAR模型去做的。

请问，这种情况会不会发生？是不是我的方法有问题呢？应该如何解释呢？
费解中。。。

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沛菡

2012-6-21 16:52:49

了解下，谢谢分享！！！

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haoyun010

2012-6-21 18:01:51

本人认为，对于协整检验未通过的时间序列可做非格兰杰因果关系检验，但不必对原序列取差分。

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胖胖小龟宝

2015-10-22 14:42:33

非平稳非协整的数据不构成格兰杰检验的前提个人觉得不适合做

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DF89HB6686

2015-10-23 10:46:53

协整关系与因果关系是两个维度的概念。协整概念来自随机过程分析，描述序列间的非均衡误差的平稳性，而非均衡误差是平衡的并不意味着序列间有因果关系，也不意味着没有因果关系，这仅仅只是一个统计分析而与。
格兰杰非因果关系检验是构建序列间的对偶解释方程相互解释（这与VAR的原理是一致的），每一个联立方程不成为伪回归的先决条件是：变量序列要么是平稳的，要么存在协整关系。

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