会否出现两个变量有协整关系，却没有因果关系

nlm0402

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收藏 2009-08-23

会否出现两个变量有协整关系，却没有因果关系？

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leewinjing

2009-8-23 20:55:00

还没有碰到过这类例子。请给出具体例子。

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nlm0402

2009-8-23 21:53:27

有个这样的例子。即经典最小二线性回归的，t检验很好，调整的R方比较小，大约是0.56.而且每个序列都是一阶协整的，回归方程的残差序列也是通过检验的，可以说序列之间有协整关系。

但是这里调整的R方比较小，是怎么回事？？

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leewinjing

2009-8-23 22:14:25

R2的大小问题在其他回答中早已做了回答，即如果你不是做预测，只关心X对Y的解释能力，不必太在意R2的大小

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nlm0402

2009-8-24 21:05:05

我确实遇到一个例子，比如安徽第三产业真实值（即除以CPI之后）与安徽对香港的出口（经过汇率计算并除以cpi)呈现出协整关系。
但是在做因果检验时发现，安徽第三产业是导致出口发展的原因，而出口不是导致安徽第三产业发展的原因。
这能否说明存在协整关系，而不存在因果关系呢？这里的因果关系是指有方向，或者方向不对？？

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leewinjing

2009-8-24 21:33:03

nlm0402 发表于 2009-8-24 21:05
我确实遇到一个例子，比如安徽第三产业真实值（即除以CPI之后）与安徽对香港的出口（经过汇率计算并除以cpi)呈现出协整关系。
但是在做因果检验时发现，安徽第三产业是导致出口发展的原因，而出口不是导致安徽第三产业发展的原因。
这能否说明存在协整关系，而不存在因果关系呢？这里的因果关系是指有方向，或者方向不对？？

应该这么理解：协整是反映变量间存在着长期共同的发展趋势关系，而因果关系则具体指统计上是检验一个变量的滞后变量是否可以引入到其他变量的方程中，如果能，则具有因果关系。这样可以看出两者不是必然的，即协整和因果关系不是一定能相互导出的。所以计量经济教材上从来没有讲述它们两者的关系推导。

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