. reg  r  logsize  mr  ir lagrp  lagrpandir  bm  pt  capinv  rchange  betas if soe==0
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =    3910
-------------+------------------------------           F( 10,  3899) = 1258.86
       Model |  3781.54649    10  378.154649           Prob > F      =  0.0000
    Residual |   1171.2411  3899  .300395256           R-squared     =  0.7635
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.7629
       Total |  4952.78759  3909  1.26702164           Root MSE      =  .54808
------------------------------------------------------------------------------
           r |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
     logsize |    .095757   .0094227    10.16   0.000     .0772831    .1142309
          mr |   .0333499     .07292     0.46   0.647    -.1096152    .1763149
          ir |   .6608801    .071416     9.25   0.000     .5208639    .8008963
       lagrp |    .059527    .034991     1.70   0.089    -.0090755    .1281294
  lagrpandir |  -.1691589   .0359464    -4.71   0.000    -.2396343   -.0986834
          bm |  -.8113053   .0364004   -22.29   0.000     -.882671   -.7399397
          pt |    .291607   .0066983    43.53   0.000     .2784745    .3047395
      capinv |   .0490758   .0052465     9.35   0.000     .0387897    .0593618
     rchange |  -.1062993   .0118857    -8.94   0.000     -.129602   -.0829966
       betas |  -.1793231   .0404512    -4.43   0.000    -.2586306   -.1000155
       _cons |  -1.114688   .1934609    -5.76   0.000    -1.493982    -.735394
------------------------------------------------------------------------------
. est store a
. reg  r  logsize  mr  ir lagrp  lagrpandir  bm  pt  capinv  rchange  betas if soe==1
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =    7636
-------------+------------------------------           F( 10,  7625) = 2973.07
       Model |  6345.09783    10  634.509783           Prob > F      =  0.0000
    Residual |  1627.31773  7625  .213418719           R-squared     =  0.7959
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.7956
       Total |  7972.41557  7635  1.04419326           Root MSE      =  .46197
------------------------------------------------------------------------------
           r |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
     logsize |   .0483625   .0046845    10.32   0.000     .0391796    .0575453
          mr |  -.1056351   .0349079    -3.03   0.002    -.1740641   -.0372061
          ir |   .7677805    .034679    22.14   0.000     .6998001     .835761
       lagrp |   .0936386   .0216119     4.33   0.000     .0512734    .1360038
  lagrpandir |  -.1032865   .0230888    -4.47   0.000    -.1485468   -.0580262
          bm |  -.7511587   .0242117   -31.02   0.000    -.7986203   -.7036972
          pt |   .2807254   .0046381    60.53   0.000     .2716334    .2898174
      capinv |   .0100453   .0017434     5.76   0.000     .0066277    .0134629
     rchange |  -.0940224   .0075539   -12.45   0.000    -.1088302   -.0792147
       betas |   .0395632   .0251397     1.57   0.116    -.0097175    .0888438
       _cons |  -.3938625   .1025262    -3.84   0.000    -.5948422   -.1928829
------------------------------------------------------------------------------
. est store b
. suest a b
Simultaneous results for a, b
                                                  Number of obs   =      11546
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
a_mean       |
     logsize |    .095757   .0119339     8.02   0.000      .072367     .119147
          mr |   .0333499   .1320688     0.25   0.801    -.2255003    .2922001
          ir |   .6608801   .1216032     5.43   0.000     .4225422     .899218
       lagrp |    .059527   .0256588     2.32   0.020     .0092367    .1098172
  lagrpandir |  -.1691589   .0614398    -2.75   0.006    -.2895787    -.048739
          bm |  -.8113053   .0455996   -17.79   0.000     -.900679   -.7219317
          pt |    .291607   .0325656     8.95   0.000     .2277795    .3554345
      capinv |   .0490758   .0116717     4.20   0.000     .0261997    .0719518
     rchange |  -.1062993   .0128056    -8.30   0.000    -.1313978   -.0812008
       betas |  -.1793231   .1271267    -1.41   0.158    -.4284869    .0698407
       _cons |  -1.114688   .3043513    -3.66   0.000    -1.711206   -.5181706
-------------+----------------------------------------------------------------
a_lnvar      |
       _cons |  -1.202656   .1036026   -11.61   0.000    -1.405713   -.9995988
-------------+----------------------------------------------------------------
b_mean       |
     logsize |   .0483625   .0051024     9.48   0.000      .038362     .058363
          mr |  -.1056351   .0523926    -2.02   0.044    -.2083226   -.0029475
          ir |   .7677805    .052404    14.65   0.000     .6650706    .8704905
       lagrp |   .0936386   .0169715     5.52   0.000     .0603751    .1269021
  lagrpandir |  -.1032865   .0363097    -2.84   0.004    -.1744522   -.0321208
          bm |  -.7511587   .0286441   -26.22   0.000    -.8073002   -.6950173
          pt |   .2807254   .0103659    27.08   0.000     .2604087    .3010421
      capinv |   .0100453   .0056511     1.78   0.075    -.0010307    .0211213
     rchange |  -.0940224   .0073468   -12.80   0.000     -.108422   -.0796229
       betas |   .0395632   .0345284     1.15   0.252    -.0281113    .1072376
       _cons |  -.3938625   .1170485    -3.36   0.001    -.6232735   -.1644516
-------------+----------------------------------------------------------------
b_lnvar      |
       _cons |  -1.544499   .0419922   -36.78   0.000    -1.626802   -1.462196
------------------------------------------------------------------------------
. test [a_model] lagrpandir = [b_model] lagrpandir
a_model not found
r(111);


做法参考的这个帖子：
https://bbs.pinggu.org/thread-1499419-1-1.html

跪求解决方法！


.